{"repo":"rafa-rod/pyettj","free":true,"listed":false,"github":"https://github.com/rafa-rod/pyettj","clone":"git clone https://github.com/rafa-rod/pyettj.git","description":"Capturar e modelar curvas de juros (ettj) usadas no Brasil.","language":"Jupyter Notebook","stars":24,"topics":["curve","juros","finance","quant","quantitative-finance","mercado-financeiro","financial-analysis","financial-markets","yield-curve","anbima"],"license":"MIT","category":"trading","readme_excerpt":"pyettj         pyettj é uma biblioteca Python para capturar dados públicos das curvas de juros ou estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ) com dados da B3 (Brasil, Bolsa e Balcão) e ANBIMA. Também é possível modelar curvas usando os modelos Heath-Jarrow-Morton (HJM) e Nelson-Siegel-Svensson (NSS). Instalação Ou: Exemplo de Uso Listar curvas disponíveis Capturar uma curva em uma data O DataFrame retornado tem a seguinte estrutura: A taxa está em decimal: 0.1465 = 14,65% a.a. Capturar curva específica Capturar múltiplas curvas Usando proxy (ambiente corporativo) Plotar a curva Coletar várias datas Use listar dias uteis para obter os dias úteis entre duas datas e get ettj historico para coletar o intervalo completo automaticamente: Cache local Por padrão, o pyettj salva os dados em cache local ( /.pyettj/cache/ ) para evitar downloads repetidos. Isso é especialmente útil para séries históricas longas. O diretório padrão pode ser alterado via Python: Tratamento de Exceções ANBIMA — Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada Você pode obter os dados da ANBIMA disponíveis em: https://www.anbima.com.br/informacoes/est-termo/CZ.asp A partir dos parâmetros estimados pela ANBIMA, você pode usar a equação de Svensson: Para coletar as taxas em diversas maturidades: Caso você não possua os parâmetros da curva Svensson, pode-se estimá-los: Geração de Cenários de Estresse para Curva de Juros usando Heath-Jarrow-Morton (HJM) Baseado no artigo de: Dario, A.D.G. and Fer","default_branch":null,"files":null,"tree":[],"storefront":"/r/rafa-rod","claimed":false,"request_supported":{"post":"https://gitbuyer.com/r/rafa-rod/pyettj/request-supported","requests":0},"note":"indexed from public GitHub; nothing is for sale on this page. Clone it from GitHub. Paid listings live at /search."}