{"repo":"imbue-bit/cjquant","free":true,"listed":false,"github":"https://github.com/imbue-bit/cjquant","clone":"git clone https://github.com/imbue-bit/cjquant.git","description":"CJQuant | 为场外基金设计的量化交易 SDK。","language":"Python","stars":25,"topics":["asset-management","finance","fof","otc","otc-exchange","quant","quantitative-finance"],"license":"GPL-3.0","category":"trading","readme_excerpt":"cjquant The Quantitative Framework for China OTC Funds & Asset Allocation cjquant 是一个专为国内资管机构（公募FOF、理财子、券商资管、FO等）设计的场外基金量化与资产配置投研框架。针对国内二级市场外产品（公募基金、私募基金、银行理财）数据非标、流动性受限、费率结构复杂等核心痛点，提供从数据清洗、归因分析到复杂流动性回测与组合优化的全链路解决方案。 摘要 目前主流的量化框架（如 vn.py, qlib, backtrader）均针对场内高频及日频交易设计，在面对场外资产时存在逻辑不兼容的问题。cjquant 放弃了传统的“订单-撮合”模型，采用“份额-净值-流动性时间轴”模型重构了回测引擎，并内置了针对非标低频数据的量化评价体系，旨在为人民币资产配置提供工业级的基础设施。 --- 安装 安装方式： 安装之后，您可以直接进行开发，或者启动投研终端： --- 功能特性 1. 场外资产真实撮合引擎 针对国内公私募产品复杂的申赎规则，完全重构了流动性与费率模拟机制： 非对称流动性时间轴：原生支持跨交易日的 T+n 确认与到账机制（例如：申购 T+1 确认并计息，赎回 T+2 确认 T+4 资金可用），精确还原资金占用成本。 非线性阶梯费率模型：支持根据持有自然日/交易日动态计算赎回费（如：持有 365天免赎回费）。 多源收益分配与业绩报酬：支持公募基金的现金分红与红利再投（配息机制），以及私募基金复杂的高水位法（High-Water Mark）与门槛收益率（Hurdle Rate）业绩报酬提取扣减。 份额合并与映射：自动处理同一基金 A/C/E 类份额的申购费/销售服务费差异，在回测及归因中实现底层资产的合并穿透。 2. 异构数据对齐与治理 解决国内大资管跨机构数据源的异构问题： 序列对齐：针对公募日频、私募周/月频、宏观指标季频的异构数据，提供前向填充（ffill）、三次样条插值（Cubic Spline）、以及基于自回归与同类指数映射的 Beta 填充算法。 去除幸存者偏差：支持底层存续期生命周期管理。引入退市/清盘基金的强制赎回机制与惩罚项，避免截面选取时的前视偏差。 基金经理职业生涯拼接：底层数据结构支持“人”与“产品”的解耦。支持将某基金经理在不同产品、不同机构的任职区间收益率进行拼接，并根据管理规模（AUM）进行加权平滑。 3. 穿透分析 针对场外基金“黑盒化”特性，提供多层次的因子解析： 基于净值的风格分析 (RBSA - Returns-Based Style Analysis)：内置带约束的非负最小二乘法（NNLS）与滚动多元回归。支持自定义因子库（如 Fama-French 3/5 因子，或申万一级行业指数），实时测算基金动态仓位与风格漂移水平。 基于持仓的归因测算 (HBSA - Holdings-Based Style Analysis)：解析公募季报/半年报底层真实持仓。支持经典的 Brinson-Fachler 归因模型（资产配置/个股选择/交互效应分离）。 4. 机资产配置优化 专为中低频调仓设计的组合优化算法库： 协方差矩阵收缩：针对场外低频数据样本不足导致的协方差矩阵失真，内置 Ledoit-Wolf 收缩算法。 机器学习与层次组合：除传统均值方差（M-V）外，提供基于图论与无监督聚类的层次风险平价算法及最大分散度组合（MDP）。 主观观点融合：集成 Black-Litterman 模型，支持投资经理将对特定宏观事件或行业板块的主观预测转化","default_branch":null,"files":null,"tree":[],"storefront":"/r/imbue-bit","claimed":false,"request_supported":{"post":"https://gitbuyer.com/r/imbue-bit/cjquant/request-supported","requests":0},"note":"indexed from public GitHub; nothing is for sale on this page. Clone it from GitHub. Paid listings live at /search."}