{"repo":"hxlog/balanced-portfolio","free":true,"listed":false,"github":"https://github.com/hxlog/balanced-portfolio","clone":"git clone https://github.com/hxlog/balanced-portfolio.git","description":"Balanced Portfolio 是一款机构级的投资管理工具，包括基于桥水基金风险平价理论的全天候策略投资组合管理与回测系统、中金所股指期货描述性统计看板和场外期权自动敲入敲出产品(autocallables)结构化产品定价功能，供广大投资者参考和交流学习。","language":"Python","stars":31,"topics":["finance","financial-analysis","nextjs","portfolio","postgresql","tpescript"],"license":"Apache-2.0","category":"databases-storage","readme_excerpt":"Balanced Portfolio Balanced Portfolio 是基于桥水基金风险平价理论的投资组合管理与回测系统，功能包括中金所股指期货描述性统计和场外期权自动敲入敲出产品(autocallables)结构化产品定价功能 ，供广大投资者参考和交流学习。 项目官网/Demo：https://xushilu.com Demo的测试账户和密码都是 test1 介绍与说明（长文）：我全栈开发的第一个产品：Balanced Portfolio 多资产风险平价全天候策略回测系统 主要功能 - 风险平价组合 ：按GDP增长/宏观通胀二分法划分四象限，将四种不同经济场景里分配对应经济场景占优的投资品种，优化算法包括 最大化夏普/Sortino ， 象限内最大优化指标、象限间等风险贡献 ， 全资产风险平价 、 按优化指标分配风险预算 共四种方法，输出优化后的投资品权重、组合单位净值、历史调仓、风险指标、相关性和绩效归因。 - 中金所股指期货数据看板 ：跟踪 IF、IH、IC、IM 及对应指数，展示同一交易日口径的收盘快照、历史年化升贴水及分位值统计。 - 加密货币相关性看板 ：比特币对数日收益率与黄金（COMEX/沪金）、标普500、纳斯达克100 的滚动相关系数（Pearson/Spearman/Kendall/Hoeffding），以及 BTC 与远期美元指数 (DXY) 的走势。 - 场外期权自动敲入敲出(autocallables)结构化产品定价 ：覆盖雪球、凤凰、气囊和障碍产品，支持Monte Carlo、BSM求解、积分法定价，模型求解输出公允价值、PV值、PoL、Delta/Gamma/Vega/Theta/Rho 与存续路径状态。 - 机构级别的数据可视化 ：打造一个开箱即用、可交互的、可视化的投资组合分析与回测工具，以及丰富的数据可视化图表。 功能展示 风险平价回测系统 股指期货数据看板 场外衍生品定价 技术栈 系统分四层： 组件 技术 说明 --- --- --- 数据源 akshare, 东方财富, Yahoo Finance A 股 / 港股 / 商品 / 海外指数 / 加密货币 / 美元指数 数据库 PostgreSQL 18 + TimescaleDB ≥ 2.23 存储日行情 hypertable、压缩、增量更新、投资组合簿记 后端 FastAPI + psycopg3 模型结果预计算和接口请求 计算 numpy + scipy 风险平价与风险预算模型用循环坐标下降法（Spinu CCD），最大比率用连续最小二乘法（SLSQP）求解 任务队列 Celery + Redis 异步回测 / 全量拉取 / 定时调度检查增量，若无 Redis时降级为BackgroundTasks 鉴权 PyJWT + bcrypt + pyotp JWT + TOTP 两步验证 + httpOnly Cookie 前端 Next.js 16 App Router + React 19 Tailwind v4 + shadcn/Radix + ECharts 行情通过 AKShare 和Yahoo Finance获取日行情并写入 PostgreSQL/TimescaleDB，底层来源包括交易所及东财、新浪、Yahoo Finance等公开接口，具体来源由资产配置决定。 原始行情不会直接进入回测：系统先按 A 股交易日历进行对齐，线性填补内部缺口，剔除A股休市情况下的海外周末行情。 回测只会使用每个交易日当日及之前的滚动窗口数据，未来收益不会改变历","default_branch":null,"files":null,"tree":[],"storefront":"/r/hxlog","claimed":false,"request_supported":{"post":"https://gitbuyer.com/r/hxlog/balanced-portfolio/request-supported","requests":0},"note":"indexed from public GitHub; nothing is for sale on this page. Clone it from GitHub. Paid listings live at /search."}